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2016銀行從業(yè)《風險管理》考點:久期
發(fā)布時間:2016-09-05 03:38:47  已閱讀:120

(1)久期概述
 
久期(也稱持續(xù)期)是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量。久期的另一種解釋是,以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間,用以衡量金融工具的到期時間。
 
(2)久期缺口
 
銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)負債的利率風險。久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負債率乘積的差額,即:
 
久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負債/總資產(chǎn))×負債加權(quán)平均久期
 
當久期缺口為正值時,資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積。當久期缺口為負值時,市場利率上升,銀行凈值將增加;市場利率下降,銀行凈值將減少。當缺口為零時,銀行凈值的市場價值不受利率風險影響??傊闷谌笨诘慕^對值越大,銀行對利率的變化就越敏感,銀行的利率風險暴露量也就越大,因而,銀行最終面臨的利率風險也越高。


 

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